【判断题】
对熊市价差交易而言,下行方向收益有限,上行方向风险也有限
【判断题】
期权的“波动率微笑”描述的是不同执行价格之间期权隐含波动率的不同
【多选题】
下列关于看涨期权牛市差价策略多头正确的是?
①
当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市差价组合的价值很小
②
到期日当天当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市差价组合的价值将升至最大值
③
组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
④
在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市差价组合的Delta值为0
【多选题】
关于BSM期权定价模型,下列说法正确的有?
①
期权价格仅取决于标的资产价格S、行权价X、剩余期限T-t和无风险利率r
②
标的资产价格S、行权价X和剩余期限T-t无需进行估计
【多选题】
下面对于期权价格的上下限的说法中,正确的是?
【单选题】
一般来说,期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格差额越大,则时间价值就?
【单选题】
下列因素中,不影响期权持有人是否执行期权的是?
【单选题】
期权的差期组合,是利用( )之间期权费关系变化构造的。