【判断题】
标准BSM模型的输入参数中,输入的波动率通常是年化波动率
【单选题】
以下与股指期权、股指期货相关的交易中,理论上风险最大的是?
【单选题】
T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为?
【单选题】
深度实值期权Delta绝对值趋近于(),平值期权Delta绝对值接近( )
【单选题】
期权多头方支付一定费用给期权空头方,作为拥有这份权利的报酬,则这笔费用称为?
【判断题】
波动率是影响期权价格的重要因素之一,在其他因素不变的前提下,波动率越高,看涨期权价格越低,看跌期权价格越高
【判断题】
如果某一个看涨期权的价格大于其BSM模型理论值,则此时选择卖出该期权一定获利
【判断题】
投资者采用牛市价差交易,表达的是对市场谨慎看多
【判断题】
如果某个看涨期权处于实值状态,那么相同标的、相同行权价格的看跌期权一定处于虚值状态