【判断题】
VaR是在一定置信水平和一定持有期内,某一金融资产或组合在极端的市场条件下所面临的损失额
【判断题】
历史模拟法不存在模型风险和参数估值风险
【判断题】
VaR是一个统计预测的结果,而不是真实的损失
【判断题】
蒙特卡罗模拟法假定拟考察变量变化的未来路径与历史路径完全一致
【判断题】
压力测试不依赖于风险管理者的经验和判断,测试结果具有公正性
【多选题】
下列关于压力测试说法错误的是( )
①
压力测试关注了在非正常的市场环境下,被VaR模型忽略的尾部风险
②
敏感性测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
③
压力测试可以用于衡量缺乏历史数据的新产品情况或未来的经济情况,尤其是类似金融危机这样的断点情况
④
压力测试不依赖于风险管理者的经验和判断,测试结果具有公正性
【多选题】
在获取VaR时,损益分布的映射方法包括( )
【多选题】
下列说法中正确的是( )
①
久期表示了资产在未来产生现金流的时间加权平均数
【多选题】
市场风险管理的目标就是通过将市场风险控制在金融机构可以承受的合理范围内,使所承担的市场风险水平与其( )相匹配