【多选题】
以下对远期利率协议描述不正确的是?
①
借贷双方不必交换本金,只是在交割日根据协议利率和参考利率之间的差额,交割利息差的折现值
【多选题】
中金所5年起国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是?
②
同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易
【多选题】
以下关于转换因子的说法,正确的是?
①
转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价
④
转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的全价
【多选题】
在期货市场上,套期保值额能够实现的原理是?
④
当期货合约临近交割时,现货价格与期货价格趋于一致。
【多选题】
下列关于国债期货的说法,正确的有?
①
在中长期国债的交割中,卖方具有选择用哪种券种交割的权利
③
净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口,导致价格曲线不连续
【多选题】
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有?
①
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
【单选题】
当一份期货合约在交易所交易时,未平仓合约数会如何变化?
【单选题】
假设6个月期利率是9%,12个月期利率是10%,18个月期利率为12%,则6×12FRA的定价的理论价格为?