【单选题】【消耗次数：1】
假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，18个月期利率为12%，则6×12FRA的定价的理论价格为?
①
12%
②
10%
③
10.5%
④
11%
参考答案：
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【多选题】
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有？
①
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
②
该公司在期货市场上获利29500美元
③
该公司所得的利息收入为257500美元
④
该公司实际收益率为5.74％
【单选题】
假设股票价格为31元，行权价为30元，无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为？（注：e^-10%*3/12=0.9753）
①
1.35元
②
2元
③
1.26元
④
1.43元
【多选题】
A公司能以10%的固定利率或者6个月
期LIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款，B公司能以11.2%的固定利率或者6个月期LIBOR+1%的浮动利率在金融市场上贷款，考虑下面一个互换:A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以6个月期LIBOR计算的利息，作为回报，B公司向A公司支付本金为1亿美元的以9.95%固定利率计算的利息，请问下面哪些现金流是A公司的？
①
支付给外部贷款人LIBOR+0.3%的浮动利率
②
支付给外部贷款人10%的固定利率
③
从B得到9.95%的固定利率
④
向B支付LIBOR
【单选题】
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则
①
一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
②
一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
③
当前市值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
④
以上说法都对
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【单选题】
关于现金的清查，下列说法不正确的是（ ）。
①
在清查小组盘点现金时，出纳人员必须在场
②
“现金盘点报告表”需要监盘人员、出纳人员及相关负责人共同签名盖章
③
要根据“库存现金盘点报告表”进行账务处理
④
不必根据“库存现金盘点报告表”进行账务处理
【单选题】
下列各项中，属于企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量情况的书面文件是（ ）。
①
资产负债表
②
利润表
③
报表附注
④
财务报告