【判断题】【消耗次数：1】
期权的“波动率微笑”描述的是不同执行价格之间期权隐含波动率的不同
①
正确
②
错误
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【单选题】
期权的差期组合，是利用（ ）之间期权费关系变化构造的。
①
相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约
②
相同行权价、到期日和标的的期权合约
③
相同行权价和到期日，但是不同标的的期权合约
④
相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约
【单选题】
关于期权价格的叙述，正确的是?
①
期权的有效期限越长，期权价值就越大
②
标的资产价格波动率越大，期权价值就越小
③
无风险利率越小，期权价值就越大
④
标的资产收益越大，期权价值就越大
【多选题】
关于期权价格影响因素，以下说法正确的是？
①
期权价格的高低很大程度上由期货价格决定
②
期权距到期日时间越长，期权费就越高
③
预期波动率越大的货币期权，其期权费越高
④
货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高
⑤
期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的
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