【单选题】
买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于?
【多选题】
当投资者卖出一手看涨期权时,下列说法正确的是?
【单选题】
买入一单位远期,且买入一单位看跌期权(标的资产相同、到期日相同)等同于( )
【判断题】
如果某一个看涨期权的价格大于其BSM模型理论值,则此时选择卖出该期权一定获利
【多选题】
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是?
①
当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升
②
当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升
③
当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降
④
当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降
【单选题】
某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,投资者行权净收益为?
【判断题】
对于商业银行而言,发放一笔贷款实质上相当于卖出一份看涨期权