【判断题】
投资者同时进行标的资产的期权和期货交易,通常会放大组合风险
【判断题】
对于可在期权到期日前申请执行的期权,由于时间价值大于零,平仓方式了结头寸带来的收益要比申请执行期权方式带来的收益大
【判断题】
买入蝶式价差组合,是对行情方向保持中立而看涨波动率以获得收益
【判断题】
相对于交易所交易标准期权合约,场外期权可以理解成根据投资者需求为投资者量身定做的非标准合约
【判断题】
沪深300股指为2000点,投资者买进一份行权价格为2200点的沪深300看跌期权,期权费为100点。若期权到期时,指数期权交割结算价格为2100点,则投资者达到盈亏平衡
【判断题】
期权组合头寸的Delta值等于各个合约持仓的Delta值相加
【判断题】
牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。
【多选题】
求解期权理论价值经常用到数值方法,这些方法包括?