【多选题】
按风险因子的不同,市场风险可以分为( )
【多选题】
下列关于方差-协方差法说法正确的是( )
【多选题】
下列关于VaR说法正确的是( )
①
尽管存在诸多不足,VaR仍然是目前市场上公认的最流行、最为有效的风险管理技术
②
VaR的生命力在于为分析和度量风险提供了一个包容性很强的系统性框架
③
VaR利用先进的数量分析技术,能够准确地计量出最终的真实损失
④
无论采取何种预测方法和路径,最终获取的VaR数值都是相同的
【单选题】
“利率变动不仅会影响金融机构的当期收益,同时还会影响其所有者权益”,请问这个观点正确吗?( )
【单选题】
已知某商业银行持有的美元资产规模为39亿,美元负债为42亿,则该行面临的汇率风险是( )
【单选题】
下列关于方差-协方差法说法错误的是( )
【单选题】
如果商业银行希望规避将要面临的利率风险,可以采取的最简单措施是使其久期缺口( )
【单选题】
VaR是在一定置信水平和一定持有期内,某一金融资产或组合在正常的市场条件下所面临的( )
【单选题】
用于衡量单个资产相对于所有资产组合变动程度的指标是( )