【单选题】
标的资产现价2500点,则行权价为2400点的看涨期权多头的Delta值可能为?
【单选题】
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%,该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则
①
一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
②
一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
③
当前市值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
【多选题】
下列关于金融互换市场的说法,正确的是?
②
货币互换需要交换等价的本金,而利率互换不需要交换本金
【判断题】
金融危机以后,国际信用违约互换市场引入拍卖结算机制,实现了统一的回收率
【判断题】
利率互换可以拆分成方向相同的固定利率债券和浮动利率债券头寸组合进行估值
【判断题】
许多国家采用互换市场利率作为基准利率,主要因为该利率交易较为活跃且成交量大
【判断题】
利率互换交易双方面临的信用风险较货币互换更大
【判断题】
ISDA主协议规定,在场外交易中,双方计算出各自的合约价值后,再按照合约总额进行结算