【多选题】
下列VaR置信水平的说法正确的是( )
【多选题】
下列关于蒙特卡罗模拟法说法正确的是( )
【多选题】
根据银监会规定,我国商业银行计提市场风险资本的范围包括( )
【单选题】
利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致而导致的利率风险属于( )
【单选题】
已知债券面值为1000元,票面利率为6%,票面期限为6年,假设其修正久期为4.8,如果市场利率下跌1%,则该债券价格变动量为( )
【单选题】
下列关于VaR参数持有期的选择中说法正确的是( )
【单选题】
资金缺口模型是通过分析金融机构在一定时期内的( ),进而判断利率变动对其当期损益的影响。
【单选题】
下列说法中不正确的是( )
②
采用不同的预测方法和路径,最终获取的VaR数值都是相同的
③
VaR的生命力在于为分析和度量风险提供了一个包容性很强的系统性框架
④
VaR最明显的缺陷在于其无法衡量绝对的最大损失