【单选题】
期权的差期组合,是利用( )之间期权费关系变化构造的。
【单选题】
假设股票价格为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利进行计算,3个月期的欧式看跌期权价格为?(注:e^-10%*3/12=0.9753)
【单选题】
在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量?
【单选题】
买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于?
【判断题】
期权组合的Theta为正值时,意味着随着到期日的临近,该组合将会产生正收益(假设其他因素不变)。
【判断题】
投资者同时进行标的资产的期权和期货交易,通常会放大组合风险
【判断题】
对于可在期权到期日前申请执行的期权,由于时间价值大于零,平仓方式了结头寸带来的收益要比申请执行期权方式带来的收益大
【判断题】
买入蝶式价差组合,是对行情方向保持中立而看涨波动率以获得收益
【判断题】
相对于交易所交易标准期权合约,场外期权可以理解成根据投资者需求为投资者量身定做的非标准合约