【多选题】
在计算VaR时采用历史模拟法,下列关于历史模拟法的说法正确的是
④
. 在面对复杂的投资组合时,因其采用简化的方法,可能会失去优势。
【多选题】
下列关于方差-协方差法说法正确的是( )
【单选题】
下列关于方差-协方差法说法错误的是( )
【判断题】
VaR计算方法可以分为参数解析法和模拟法
【多选题】
下列关于蒙特卡罗模拟法说法正确的是( )
【单选题】
下列关于蒙特卡罗模拟法说法错误的是( )
【单选题】
下列关于历史模拟法说法错误的是( )
③
历史模拟法假定拟考察变量变化的未来路径与历史路径完全一致
【判断题】
历史模拟法不存在模型风险和参数估值风险
【判断题】
蒙特卡罗模拟法假定拟考察变量变化的未来路径与历史路径完全一致
【判断题】
使用蒙特卡罗模拟法估计贷款的受险价值时,速度越快,估计的精确度越高