【判断题】
资金缺口模型考虑的是重新定价风险和收益率曲线风险
【判断题】
收益率曲线风险是指收益率曲线发生平行移动,进而给金融机构带来损失的风险
【判断题】
资金缺口模型重点着眼于分析利率变动对其所有者权益的影响
【判断题】
VaR是在一定置信水平和一定持有期内,某一金融资产或组合在极端的市场条件下所面临的损失额
【判断题】
历史模拟法不存在模型风险和参数估值风险
【判断题】
VaR是一个统计预测的结果,而不是真实的损失
【判断题】
蒙特卡罗模拟法假定拟考察变量变化的未来路径与历史路径完全一致
【判断题】
压力测试不依赖于风险管理者的经验和判断,测试结果具有公正性