答案查看网,轻松搜题/搜资源
登录
×
登录账号
记住密码
立即注册
忘记密码
×
注册
使用微信扫描二维码,获取账号密码后免费查看答案
前往登录
忘记密码
×
忘记密码
使用微信扫描下方二维码,即可找回您的账号密码
前往登录
立即注册
搜题/搜资源
没有搜到到结果?点击这里求解答/求资源。
【多选题】
在
计算
VaR
时
采用
历史
模拟
法
,
下列
关于
历史
模拟
法
的
说法
正确
的
是
①
概念直观,
计算
简单
②
无需进行分布假设
③
历史
模拟
法
受
历史
数据样本数量和质量
的
限制
④
.
在
面对复杂
的
投资组合时,因其
采用
简化
的
方法,可能会失去优势。
查看答案解析
【单选题】
下列
关于
历史
模拟
法
说法
错误
的
是
( )
①
历史
模拟
法
高度依赖于
历史
数据
②
历史
模拟
法属于参数估计
法
③
历史
模拟
法
假定拟考察变量变化
的
未来路径与
历史
路径完全一致
④
不存在模型风险和参数估值风险
查看答案解析
【判断题】
在
计算
VaR
时
,
历史
模拟
法
效果好坏依赖于
历史
分布对未来分布预测
的
准确性。
①
正确
②
错误
查看答案解析
【多选题】
下列
关于
蒙特卡罗
模拟
法
说法
正确
的
是
( )
①
全场景
模拟
,不受
历史
数据限制
②
假定变量
的
未来变化路径服从某个既定
的
随机模型
③
不存在模型风险和参数估值风险
④
属于完全估值
法
,可处理非线性、非正态问题
查看答案解析
【判断题】
VaR
计算
方法可以分为参数解析
法
和
模拟
法
①
正确
②
错误
查看答案解析
【单选题】
下列
关于
蒙特卡罗
模拟
法
说法
错误
的
是
( )
①
全场景
模拟
,不受
历史
数据限制
②
假定变量
的
未来变化路径服从某个既定
的
随机模型
③
不存在模型风险和参数估值风险
④
属于完全估值
法
,可处理非线性、非正态问题
查看答案解析
【多选题】
历史
模拟
法
存在
的
缺陷主要有( )
①
高度依赖
历史
数据
②
路径依赖假设可能与现实不符
③
等概率假设可能与现实不符
④
存在模型风险和参数估计风险
查看答案解析
【简答题】
历史
模拟
法
存在
的
缺陷主要有哪些?
查看答案解析
【判断题】
历史
模拟
法
不存在模型风险和参数估值风险
①
正确
②
错误
查看答案解析
【单选题】
情景
模拟
评价
法
,亦称为
①
评价中心法
②
关键事件
法
③
行为锚定评价量表
法
④
案例分析
法
查看答案解析
首页
1
2
3
4
»
末页