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【单选题】
买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权，其损益情况最接近于？

① 买入一定数量标的资产
② 卖出一定数量标的资产
③ 买入两手看涨期权
④ 卖出两手看涨期权
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【多选题】
以下的哪些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关？

① 股票价格
② 执行价格
③ 到期时间
④ 波动率
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【简答题】
对于看涨期权来说，实值期权是指标的物的市场价格（[填空1] ）协定价格。

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【单选题】
期权买方可以在合约到期日之前的任何一个工作日宣布决定执行或不执行期权合约的期权种类又叫

① 欧式期权
② 美式期权
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【单选题】
标的资产价格越高，协议价格越低，看涨期权的价格就越？

① 高
② 不变
③ 低
④ 不确定
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【判断题】
欧式期权是指在期权到期日行权的期权，而美式期权则是在期权有效期内的每个交易日都可以行权的期权。

① 正确
② 错误
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【多选题】
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是？

① 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升
② 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升
③ 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降
④ 当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
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【单选题】
T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为？

① 14元
② 12元
③ 10元
④ 8元
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【判断题】
如果某一个看涨期权的价格大于其BSM模型理论值，则此时选择卖出该期权一定获利

① 正确
② 错误
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【单选题】
期权，是一种（　　）的选择权，支付期权费的一方拥有该选择权。

① 未来
② 过去
③ 现在
④ 以上均不对
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