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【多选题】
下面关于
期权
内在价值的说法中正确的是?
①
期权
的内在价值是指多方执行
期权
时刻获得的收益的现值
②
期权
的内在价值等于
期权
价格减去
期权
的时间价值
③
期权
的内在价值应大于等于零
④
期权
的内在价值可以小于零
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【单选题】
在取样的基本方法中,
又叫
类型抽样的是 ( )
①
简单随机取样
②
系统随机取样
③
分层随机取样
④
整群随机取样
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【单选题】
以下与股指
期权
、股指期货相关的交易中,理论上风险最大的是?
①
买入看跌
期权
②
卖出
看涨
期权
③
买入看跌
期权
,并买入股指期货
④
买入
看涨
期权
,并卖出股指期货
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【判断题】
对于可在
期权
到期日前申请执行的
期权
,由于时间价值大于零,平仓方式了结头寸带来的收益要比申请执行
期权
方式带来的收益大
①
正确
②
错误
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【单选题】
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%,该股票3个月期的欧式
看涨
期权
协议价格为10.5元。则
①
一单位股票多头与4单位该
看涨
期权
空头构成了无风险组合
②
一单位该
看涨
期权
空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
③
当前市值为9的无风险证券多头和4单位该
看涨
期权
多头复制了该股票多头
④
以上说法都对
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【多选题】
以下属于
期权
合约的产品设计要素的有?
①
合约月份数量
②
行
权
价格间距
③
合约乘数
④
期权
费最小变动价位
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【多选题】
下面对于
期权
价格的上下限的说法中,正确的是?
①
看涨
期权
的价格不应该高于标的资产本身的价格
②
看跌
期权
的价格不应该高于
期权
执行价格
③
期权
价值不可能为负
④
期权
价格没有最低值
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【单选题】
期权
的( )无须交纳保证金。
①
买方
②
买卖双方
③
买方或卖方
④
卖方
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【单选题】
期权
的( )无须交纳保证金。
①
买方
②
买卖双方
③
买方或卖方
④
卖方
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【多选题】
关于BSM
期权
定价模型,下列说法正确的有?
①
期权
价格仅取决于标的资产价格S、行
权
价X、剩余期限T-t和无风险利率r
②
标的资产价格S、行
权
价X和剩余期限T-t无需进行估计
③
无风险利率r需要进行估计
④
标的资产价格的波动率需要进行估计
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